本书主要内容包括绪论，基于破产概率的优再保险模型，VaR和CTE风险度量下优停损再保险，VaR和CTE风险度量下的优再保险，再保双方的优再保险策略，优再保险的实证分析，参考文献。

　　胡祥，经济学博士，中国准精算师。主要研究方向为非寿险精算与风险管理，研究成果主要发表在国际精算期刊Insurance：Mathematics and Economics，Scandinavian Actuarial Journal以及国内核心期刊《统计研究》《保险研究》等。主持国家自然科学青年基金项目一项。

第一章 绪论
第一节 研究背景及意义
第二节 再保险形式与保费准则
第三节 风险度量
第四节 研究内容

第二章 基于破产概率的最优再保险模型
第一节 引言
第二节 基于泊松MA（1）的风险模型
第三节 调节系数的性质
第四节 最优赔付限额
第五节 多种业务的最优再保险策略
第六节 数值说明

第三章 VaR和CTE风险度量下最优停损再保险
第一节 引言
第二节 VaR和CTE优化准则下的自留额水平
第三节 个体风险模型下的最优自留水平
第四节 聚合风险模型下的最优自留水平
第五节 部分信息下的最优停损再保险
第六节 数值说明

第四章 VaR和CTE风险度量下的最优再保险
第一节 引言
第二节 VaR风险度量下的最优再保险
第三节 CTE风险度量下的最优再保险
第四节 关于王氏保费原理最优再保险
第五节 不同函数空间下的最优再保险
第六节 小结与展望

第五章 再保双方的最优再保险策略
第一节 引言
第二节 模型描述
第三节 基于期望值原则的最优比例再保险策略
第四节 基于期望值原则的最优停止损失再保险策略
第五节 一般保费原则最优再保险策略
第六节 更广泛合约下的最优再保险策略

第六章 最优再保险的实证分析
第一节 引言
第二节 基于CTE的最优再保险的经验分析
第三节 关于再保险保费计算的实证研究

参考文献